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论中小商业银行流动性管理措施

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摘要:在国家控制金融风险底线的大背景下,2018年5月,中国银保监会为了加强对商业银行的风险监管,出台了《商业银行流动性风险管理办法》,对中国境内商业银行的流动性提出了更高的监管要求。基于此,将对我国商业银行流动性管理存在的不足进行分析,进而结合监管需要和银行自身发展的基础上,提出优化流动性管理的相关建议。

关键词:中小商业;银行流动;管理对策

1引言

我国对金融风险的控制越来越严格,2017年为了让金融脱虚入实,我国监管部门对金融业实行将杠杆,并且对商业银行进行更为严格的MPA考核,相比与以往只考核商业银行的表内业务,将表内考核和表外考核相结合,从而更好的控制风险。随着我国对商业银行的考核要求提升,在更大的考核压力下,中小商业银行的表外投资业务规模有所下降,这让商业银行在面对MPA考核时流动性风险加大,同时也将考虑表外业务带来的流动性风险问题。那么如何在严峻的考核压力、激烈的竞争环境中寻求利润增长的同时,更好的加强银行自身的流动性管理,成为我国商业银行满足监管要求,实现自身可持续发展的关键。

2我国中小商业银行流动性管理存在的问题

2.1流动性管理指标不完善

一方面,目前大部分中小商业银行流动性风险指标主要集中在对每日库存现金、支付额的预测和监控,而对于贷款资金的需求监控以及资产项目和负债项目的集中变化关注不足,并没有比较科学的预测方法,那么当这些事项的变化带来流动性压力时往往使商业银行处于被动局面,因此不利于事前对风险的控制。另一方面,多数中小商业银行的风险管理更多是为了符合监管的要求,也就是为了满足中国人民银行的流动性管理要求,一般按季度进行压力测试,除非监管部门提出新要求才临时修改压力测试情景,因此缺乏一种主动的全过程风险控制机制,那么在市场环境复杂变化时,便较难识别流动性风险,从而无法及时降低流动性风险问题。

2.2流动性风险管理体系不完善

中小商业银行的管理信息系统在流动性风险管理方面还存在着不足,不能够持续稳定的来预测和监控银行的流动性风险问题,也不能够支持银行相关的流动性风险管理。目前,银行的管理信息系统更集中的是针对业务的处理系统,业务处理系统更多的是进行各项业务的数据记录、数据控制等,比如目前商业银行的业务系统能够对大额的资金流动进行限额管理,也就是对其进行监控,但是还不能够依据相关的监管要求自动计算出相关的流动性风险指标,也就是从具体资金流的管理到流动性风险管理这一中间过程会影响到银行对流动性风险的判断;而且基于流动性风险管理的需求是不一样的,目前计算机业务处理系统也不能够按流动性分类来预测相关的流动性风险,因此,可以看出,银行目前的管理信息系统在流动性风险管理方面的建设还存在滞后。

2.3资产负债分散化管理机制尚未建立

风险分散化管理机制还未建立。目前,我国中小商业银行对交易过程中的集中风险比较关注和重视,在防范措施的建立上也相对比较完善,但是对于表内外资产负债的综合风险还未给予足够的关注,比如在币种、期限、行业、地域等的集中风险控制不足。对于资产负债额度、组成结构、期限结构等管理时,只是按照相关的比例要求进行笼统的管理,并没有进行深化分散,对于风险控制还不具体。在应对市场波动性风险上还存在不足,对贷后风险的检查也不够及时到位,这些都体现出了我国中小商业银行在流动性风险管理上不够完善。

3完善中小商业银行流动性管理对策

3.1健全银行内部风险管理的指标

流动性风险管理指标的设计应该从风险管理的基本原则出发:做到全面性、独立性、垂直管理、协调与效率、先进性与现实性五个原则相结合,建立从上至下的多层次有重点的风险管理模式,首先,要确立董事会和高级管理层对内部控制负责,如果因为内部控制缺陷而带来的流动性风险问题,董事会和高级管理层应该对此负责;其次,监事会要积极监督董事会、高级管理层在完善公司风险控制制度方面的履行,使董事会、高级管理层在监督之下;再次,要建立内部控制到流动风险管理制度的评价机制,从而更好的做到流动性风险管理的优化;最后,建立独立的自下而上的流动性风险报告系统,及时向董事会、监事会等主要负责人反馈银行的流动性风险情况。

3.2完善流动性风险管理的治理结构

完善的流动性风险治理结构能够从风险可能产生的源头进行有效控制。对于银行的风险责任划分必须明确,以强化不同主体对风险控制的承担。首先,必须明确董事会对流动性风险的最终责任性,其应当合理的决定银行可承受的风险水平,以及本行的流动性风险管理策略,同时也负责监督管理层对流动性风险的管理;其次,确定管理层对流动性风险的具体工作负责;再次,监事会在整个流动性风险管理中发挥主要的监督作用。董事会和高级管理层可以专门成立流动性风险管理委员会,对银行的流动性风险进行全面的管理,根据董事会对银行流动性风险水平的要求,开展相应的流动性风险管理程序,严格控制流动性风险管理水平,同时加强对流动性风险突发事件的应对,建立风险预警机制。

3.3加强中小商业银行的资产负债结构管理

强化中小商业银行的资产结构管理,增加流动性较好的非信贷资产持有,比如债券等。目前商业银行的贷款比普遍偏高,债券与存款比例远小于大型银行,大型银行比例一般在30%左右,而中小商业银行一般在20%,那么这样就会强化银行的资产负债方面的风险,应该及时调整资产结构,减少长期贷款的持有量,增加优质贷款资产的持有,提高流动性水平。另外,要提高银行信贷资金的安全性,增加银行贷款抵押资产的优质性,这即有利于降低不良贷款率,也能够更好的改善银行的流动性。

参考文献

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[6]李新平.基于熵执法的两型社会建设综合评价研究[J].发展研究,2011,(4):94-97.

作者:罗仕英 单位:西藏中瑞矿业发展有限责任公司

论中小商业银行流动性管理措施责任编辑:张雨    阅读:人次
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