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邮储银行信用风险管理创新

2019/09/23 阅读:

摘要:分析了邮储银行信用风险管理存在的问题,从创新信用风险管理理念、优化信用风险管理体系、完善信用风险管理机制和创新信用风险管理技术四方面探讨了邮储银行信用风险管理创新策略。

关键词:信用风险;管理;创新;理念;体系

信用风险是金融领域的核心风险,银行作为最重要的金融中介机构之一,信用风险管理是其永恒的课题。新形势下商业银行信用风险呈现隐蔽性、滞后性、多发性等特点,更加前瞻、有效地开展信用风险管和提升风险防控能力,是中国邮政储蓄银行(以下简称“邮储银行”)亟待认真思考、着力解决的问题。

1邮储银行信用风险管理存在的问题

1.1信用风险管理理念陈旧,前瞻性不足

当前,邮储银行信用风险管理的理念比较陈旧,以不良贷款率这一静态指标作为衡量风险水平高低的依据,重表面结果,而轻过程管理;激励考核以经营发展指标为主,重短期利益,而忽视潜在风险隐患;对信用风险管理的认识停留在部门或岗位职责的层面,对信贷市场分析和行业研判不足,对客户准入时的风险甄别能力不强,信用风险管理以准入时授信决策和发生风险后的处置为主,前瞻性、预测性不足,全流程管理的理念尚未形成。

1.2信用风险管理体系有待健全完善

尚未形成全行统一的风险偏好,部分业务集营销、风控、审批、贷后、运营等职责于一身,承担授信审批、风险模型及审批策略开发等核心风控职责;分支机构信用风险管理基础弱化。内部控制、有效制衡、垂直独立的信用风险管理体系有待完善

1.3信用风险管理机制有效性不强

当前邮储银行信用风险管理主要是通过贷前、贷中、贷后环节的分离制衡开展,前中后台各管一段,对信用风险的识别和管理相对割裂,全流程管理的机制尚未形成,管理措施提法多,落实少,没有形成合力,基层执行难,风险管理有效性不强。

1.4信用风险管理技术创新不足

在内外部约束条件下,投入的各类资源和精力优先用于业务发展,风控资源配置相对于管理资产规模严重不足,缺乏专职的信用风险管理人员,缺乏专业队伍培养的持续性、稳定性;在提升信用风险管理技术手段方面的投入不足,系统少、工具缺,管理以“人控”为主,“机控”能力不强,不能适应邮储银行业务发展需要。

2邮储银行信用风险管理创新策略

2.1创新信用风险管理理念

2.1.1树立均衡性理念信贷资产的配置要严格遵循风险动态均衡的理念,信用风险基本贯穿于银行的所有资产业务,邮储银行在资产业务的经营中既不能厌恶风险,也不能追逐风险。要树立风险动态均衡的理念,对各类资产业务的规模和风险暴露都要进行动态的识别和计量,判断风险的大小,研究如何分散风险,为业务提供相应保障的同时,科学追求风险与收益的均衡。

2.1.2树立一致性理念前中后台对风险的认识要有一致性标准,而不是从具体岗位、具体条线、具体业务去看待风险;要确立并传导全行统一的风险偏好,各业务条线都要服从并执行全行统一的风险偏好,按照授信制度的要求对业务进行信用风险的评估和评判,防止由于前中后台各环节对风险认识的不一致,形成内部制约和矛盾。2.1.3强化全流程理念要把信用风险的识别、计量、决策、处置贯穿于整个业务流程中,要让风险意识根植于全行每位员工心中,风险控制和制衡贯穿于全部业务的每个流程。

2.1.4强化独立性理念对信用风险的控制管理,要建立独立于业务部门、独立于经营层的垂直管理体系,逐步在总分行层面设立首席风险官,形成垂直、独立的全行信用风险管理体系。

2.2优化信用风险管理体系

2.2.1完善信用风险管理体系一是进一步厘清职责边界。根据流程银行经营管理理念和国内外先进银行的经营管理经验,明确前中后台各部门职能,前台部门职责核心在于营销获客和客户服务,中台部门职责核心在于风险控制和监督制衡,后台部门责任核心在于支撑保障和再监督,三道防线守土有责、各司其职,方能形成系统合力,共同实现信贷业务健康、持续发展的目标。授信管理部要统一规范业务流程,避免部门间割裂管理,消除不同产品的套利空间与管理漏洞。二是回归信贷基本逻辑,坚持专业尽职、分离制衡原则。事业部内嵌式审查审批和信贷工厂模式审核审批工作应在统一管理下进行,由专业风控部门负责制定审查审批标准和质量要求,并对审查审批质量进行监督考核,确保审查审批的独立性,切实发挥二道防线的作用。三是建立全行统一的风险偏好。明确评级标准、风险限额测算、授信方法、风险模型等核心风控环节由专业风控部门负责。加强统一评级和统一授信管理,明确零售信贷业务均应纳入全行统一的内部评级和统一授信管理体系,防范超额授信风险,统一全行风险偏好。四是逐步实现授信管理对信贷业务风险的直接防控。对监测发现的信用风险较大的产品、机构等,上级机构授信管理部可直接采取措施缓释风险。

2.2.2建立差异化信用风险管理体系近年来,邮储银行在授信业务特别是零售信贷领域产品创新层出不穷,而围绕授信审批、授信管理流程进行创新往往是焦点。要改变无序创新、标准尺度不统一的问题,就必须紧密围绕信用风险管理的核心环节——授信审批与授信管理,以客户群为中心进行差异化流程设计。以客户群而不是产品维度设计信用风险管理流程,一方面在于保持尺度、标准的相对稳定,另一方面在于维度固定且划分合理,避免了多样化的审批标准,有利于营销和客户维护。邮储银行客户群体可以划分为三类:个人客户、小微型企业客户、大中型公司客户。一是个人客户以标准化线上作业为主。在满足电子化传输、信用信息公开与真实的情况下,可以在线申请、在线审批,高效、快速地提升客户体验。但不容忽视的问题是,线上业务关于贷款用途真实性的把握和资金流向的监控难度较大,应该在流程优化时,提前设计贷前申请、贷中审批、贷后管理环节,有相应的风控规则或模型进行监测与控制,满足监管与行内管理的合规要求。二是小微型企业客户实行线上线下相结合。小微型企业客户兼具大中型公司客户和个人客户的部分特征,金额总体不高、客户分散,但其以经营为主的特征决定了授信决策相关信息的复杂性和多元性,特别是在法人客户社会信用体系建设尚不完善时,其经营、财务等数据具有欺诈性的典型特征,不宜依赖模型进行自动审批。对这类客户的信用风险管理体系优化重点体现在两个节点:首先是对信贷业务的全部环节进行梳理,以风险控制的相关性为判断原则,删除不必要的环节,整合功能性质相似的环节,关注实质风险点。其次是适应银行由信用中介向信息中介职能延伸的需要,采用电子化的流程作业模式,借助内外部大数据信息辅助授信审批和授信管理,同时仍要坚持线下沟通与营销调查,掌握客户的真实情况,动态管理客户风险。三是大中型企业客户以线下作业为主。大中型企业客户贷款需求相对复杂,风险维度多,完全依靠线上申请较难符合实际需求,仍要依赖线下调查与贷后管理,流程优化的核心在于授信审批等风险决策环节可以适度前置,采取平行作业、动态授权等方式,贷后管理也可一定程度上与后续业务的贷前调查相结合开展。总之,信用风险管理与决策集中、客户营销与关系维护下沉是数据信息时代商业银行发展的必然趋势。需要重新对总、分行信贷管理职能进行划分,针对不同类型的客户开展分层审批、分层管理,做到集中与分散相结合。

2.3完善信用风险管理机制

2.3.1完善信贷资产组合管理一是进一步细化行业限额、产品限额和区域限额管理措施。在目前已经实行的刚性限额的基础上进一步实行动态的、均衡的、以风险敞口平衡为主的限额管理措施;强化对问题贷款退出的激励约束机制,对主动退出风险客户、风险项目而影响当期绩效的分支机构给予适当的考核补偿,以此提升基层分支行对客户风险变化的敏感度。二是强化信用风险资本敞口管理。建立以客户为中心的价值贡献考核体系,增设逾期贷款、关注类贷款等过程考核指标,要在全行形成以资本占用为考核导向的绩效考核体系。对各分行不能过多考核利润,要对经济增加值、风险调整资本回报率等指标加大考核权重,形成资本约束、风险结构均衡的合理业务布局。三是完善内部资金转移定价调控机制。增强客户经理对信贷成本变化的敏感性,通过利益的动态调整来激励和主导客户经理对风险的追逐或规避,要将风险要素内化到激励约束机制中,形成以客户为中心、有效平衡风险收益的客户经理绩效考核机制。

2.3.2建立信用风险的前瞻性防控机制一要梳理信贷流程中的主要风险点,完善预警模型;二要推进风险监控预警平台建设,实现客户信用风险统一监控,提高潜在风险的有效识别能力;三要建立风险预警刚性控制机制,对风险信号实行分级管理,提高风险化解处置能力。

2.3.3构建信用风险管理协同机制一是提高制度的协同执行力。加强对评级推翻率和评级违约率两项指标的监测,对初始评级合理性形成有效监督;加强审批质量考核全面评价,督促审批人员加强对相关审批标准研究,准确把握实质性风险点;加强放款审核,确保放款条件在放款前有效落实;加强押品管理,动态评估押品价值评估方法和流程的有效性,加强押品抵押过程中的全流程跟踪;要特别重视贷后(投后)管理。贷后管理能进一步推动管理协同整合,提高信贷全流程效率,并推动风险分类、授信审批、放款审核等后续作业流程充分利用贷后检查成果,形成信贷全流程的管理合力。二是培育全员协同一致的信贷文化。根据信贷经营规模扩大和信贷业务复杂性提高的需要,配备不同资质水平的信贷经营管理人员,并确保不相容岗位的相对独立和有效制衡。加强对全体信贷从业人员的一致性培训和信贷文化宣讲。增强全体信贷从业人员的底线意识、合规意识;开展信贷文化教育,宣讲职业道德,总结信贷规律,汲取经验教训。

2.4创新信用风险管理技术

2.4.1以客户为核心建设统一的业务系统在邮储银行内部,已按照业务品种、工作模块、管理需要开发了多个信息系统,但对各条线业务系统的整合和开发进展缓慢。一方面是因为技术上的原因,如历史数据如何与新系统无缝衔接,历史数据缺失如何弥补;另一方面是内部业务分割的结果。从业务管理拓展角度上讲,邮储银行更多关注信息系统对本部门业绩提升的便利程度、充足程度,但往往很少顾及业务条线相关部门的需求。这些相互独立的业务系统导致同一个客户的风险信息割裂、分散,无法形成统一、有效的管理模式。为了更好地适应未来业务拓展与管理的需要,必须强调客户信息整合的重要性,有必要将现行分散在各个部门之间的业务系统进行有效整合,以客户为核心将所有相关业务系统的信息进行整合。整合的目的是为了更好地利用现代工具分析客户信息的价值,更加有效地开展客户维护和信用风险管理工作。

2.4.2打造基于大数据分析和人工智能技术的智能风险监控预警系统一是对内外部数据进行清理、接入、整合、共享;开发建设风险监控预警系统的前提是统一的数据采集、分析及应用管理。应在保证数据信息安全和使用规范的前提下,采集、整合行内外各项数据源,包括各项业务数据、客户信息、外部经济、工商税务、海关、环保、涉诉、征信、媒体数据等。二是开发预警工具和预警模型;智能化的风险预警模型按照自下而上、自微观而宏观的顺序可划分为四个层次:债项层信用风险、客户层逾期风险、客户生态圈层关联风险、中宏观场景层系统性风险(见图1)。三是建立完善与智能化风险预警体系相适应的管理机制、组织架构、制度流程以及管理团队。四是在业务全流程中开展风险监控预警的具体应用,包括客户风险画像在贷前贷中及贷后环节的应用、智能化审批决策、风险客户识别及自动预警等。五是风险预警系统部署。以上五个方面共同构成了智能风险监控预警体系,如图2所示。

3结语

党的十九大报告指出,要推动互联网、大数据、人工智能和实体经济的深度融合。当前,金融科技的应用水平正在成为金融企业核心竞争力的重要体现。邮储银行应加快金融科技在信用风险管理领域的应用,使技术创新更好地服务于管理创新,从而实现风险可控前提下的可持续发展,增强服务实体经济的能力。

参考文献

1吴晓东.“去杠杆化”条件下的商业银行信用风险管理.现代国企研究,2018,1(下)

2刘吕科.新形势下商业银行信用风险管理的思考与建议.银行与信贷,2017,9

3袁媛.金融科技与银行信用风险管理研究.中国金融,2018,9

4吴翔宇.从信息不对称看商业银行信用风险的产生及防范.时代金融,2017,3

5潘迎春.商业银行信用风险形成原因及对策——以某商业银行为例.经济论坛,2017,10

作者:袁媛刘生平朱良贤陈卓赵琴单位:中国邮政储蓄银行

邮储银行信用风险管理创新

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