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A股上市商业银行经营效率影响实证

2019/12/20 阅读:

摘要:本文选取在A股上市的十家商业银行,截取2011-2018八年数据,以此十家银行代表国内上市的4家国有银行和12家全国股份制商业银行。采用数据包络分析法(DEA)分析这十家银行的经营效率,采用多元线性回归分析,探究影响银行经营效率的因素。

关键词:商业银行;经营效率;DEA

一、引言

我国商业银行是国家对经济宏观调控的载体,银行业的经营状况对经济会造成直接的影响。在经济全球化的时代背景下,随着金融全球化进程的加快,中国银行业在2006年全面对外开放,外资的涌进对国内金融业的造成巨大压力,首当其冲的就是银行业。作为中国金融体系的重要经济载体的商业银行如何进行自我改革,可以从哪些渠道进行自我改革提高经营效率,是目前金融界的一个重要课题。本文选择在A股上市的前十家商业银行进行研究,包括五大行和兴业、浦发、民生、中信以及招商银行,之所以选择这十家银行,是因为其资产雄厚,在2018年上市十家银行总资产占十六家上市银行总资产的89.71%,采用DEA方法测算其经营效率,并结合研究银行效率的国际经验和我国商业银行的实际特点,选择贷款额、所有权占比重等八个方面进行实证分析,考察对银行的经营效率的影响。

二、统计与实证分析

为了检验所选变量对商业银行经营效率的影响程度和影响方向,本部分做了统计和实证分析。经营效率的最大值为1.0000,最小值为0.6410,极差为0.359,说明各个商业银行之间的经营效果差距很大,标准差为0.0811也证实了这一点,四大国行经营效率的平均值为0.888,而股份制银行的经营效率均值为0.970,说明四大国行的经营效率相对弱于股份制银行。这是因为技术手段受国家宏观调控影响较大,而四大国行的规模宏大,机构冗余,超过了各个银行的最佳规模。为了检验上述各个因素对商业银行经营效率的影响程度及影响方向,以技术效率(TE)为被解释变量,中间业务(IB)、营业外支出率(NOE)、存贷比(DR)、不良贷款率(NPL)、资产收益率(ROA)、所有权占比重(OW)、贷款额(LA)以及银行属性(BA)为解释构建多元回归模型进行分析。发现贷款额与银行属性存在更高度相关性,在建立模型的时候要特别注意,另外除了所有权占比重与贷款额之间的相关关系为0.6312,其他变量间相关性较小,依据上表建立模型。设计模型形式为,得出下表1结果:所以最后拟合的模型:TE=1.313+0.319DR-5.223NPL-0.036LA总之多元回归的结果显示,在选择的八个变量中,对商业银行经营效率影响比较显著的因素有存贷比、不良贷款率和贷款额,其他变量对经营效率的要影响不显著。由模型可知,存贷比对经营效率是正影响,不良贷款率和贷款额有负影响,这符合实际生活中的情况。资产配置其实就是对投资和融资资金量,种类以及结构的组合,现阶段,存款和贷款的利息收入依然是商业银行主要业务,所以如何掌控这个比例,是银行应该关注的事情。贷款额是衡量银行对市场的参与度的指标,其值越大,对市场的贡献也越大;由于管理不善,意外事件,尤其是信息不对称导致的次级账款、可疑账款和损失更是会对银行的经营效果产生巨大影响,模型显示的系数为5.223,也进一步不良贷款率对银行的经营效率有相当影响。

三、结论及建议

本文选取在A股上市的总资产前十家的商业银行作为代表,结合前人研究经验和结合当下中国实际情况。就本文数据研究表明,对商业银行的经营效率的微观影响因素主要有存贷比、不良贷款率和贷款额,其他因素的影响并不显著,原因各异。比如本文衡量银行创新性的指标为营业外支出率,就当下情况,我国商业银行中间业务还比较单一,对银行收入影响较小;另外选择的银行都是全国性质,并没有选择小规模的城市商业银行,所以各个大银行之间的管理能力和稳定性等指标相差不大,对被解释变量影响不显著。从上述结论可以看出,我国金融市场的透明度不高,尤其是商业银行在发放贷款时,由于信息不对称导致的不良贷款率较高,所以如何提高国内金融市场透明度,降低不良贷款率是货币当局要解决的重要问题。人才是企业的核心,在竞争力度极大地商业银行更是如此,高质量的人才不仅可以处理银行资产配置能力,提高银行利润,提高银行竞争力,还可以在本土银行与国际大银行合作或竞争,学习国际银行的业务,结合自身优势,进行业务创新,为商业银行进一步走出去做好铺垫。

参考文献:

[1]王亮.就数据包络分析法DEA的中国上市商业银行经营效率研究[D].义宁大学,2014.

[2]褚国庆,刘诗怡,刘桂荣.我国商业银行效率动态变化及影响因素研究——基于DEA-Malmquist指数模型[J].江苏商论,2015(20):188-191.

[3]李小胜,郑智荣.中国上市银行效率及其影响因素——基于两阶段SBM模型的实证研究[J].中国经济问题,2015(4):24-32.

作者:尹琪冰 单位:西安财经大学

A股上市商业银行经营效率影响实证

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