商业银行流动性风险管理分析范文

【摘要】

商业银行的流动性风险是指商业银行没有足够的现金来弥补客户取款需要和未能满足客户合理的贷款需求或其他即时的现金需求而引起的风险，是商业银行日常经营管理活动中面临的主要风险之一，因此商业银行流动性风险受到全球经济和金融领域的高度重视。本文通过分析了我国商业银行的流动性风险的问题，提出了相应的解决办法、策略以及建议。

【关键词】

商业银行流动性;流动性风险管理

一、商业银行流动性风险管理的概述

商业银行流动性风险管理是指商业银行根据《商业银行流动性风险管理办法(试行)》去管理商业银行所面临到的流动性风险，商业银行应该加强对流动性风险的管理，维持银行体系健康积极有效的运行，这就要求商业银行需要采取适当的管理流动性风险的策略和方法，综合考虑银行业务规模和风险状况等各因素，运用恰当的模型去真正的认识流动性风险，用积极有效的办法去解决商业银行所面临的流动性风险，让我国商业银行避免流动性风险的困扰，促使我国商业银行积极健康的发展。

二、我国现阶段商业银行流动性风险管理的问题

1、缺乏流动性风险的管理意识。流动性风险管理的主体是商业银行，所以商业银行应该采取主动、积极的办法对商业银行的流动性风险进行管理。然而，当前我国银行流动性风险管理处于起步阶段，商业银行内部对于流动性风险管理机制还不够健全，而且，对于流动性风险的监管意识也不强。这使得商业银行在进行管理时只注重外在的指标是否达标却不重视对流动性的实质性的认识。

2、缺乏有效的报警机制和风险解决措施。商业银行无法在银行的流动性风险发生之前做出准确的预测、也不能提出有效化解风险的措施也就不能高效及时的阻止风险的发生。由于包括中央银行在内的监管机构对流动性风险的认识还不够充分，对风险发生之后的解决措施还不能做出准确判断，如果银行的流动性风险发生后银行管理着不能有效的控制风险就会造成不可挽回的结局，产生意想不到的后果，但即使商业银行及时采取有效的风险化解方法，多数都是较为短期和片面的，最终也不能避免流动性风险的发生。

3、资产负债管理仍然较片面。就目前来看，在商业银行的资产负债的理中，流动性评价指标不能全面真是的反映商业银行的融资能力以及资金流动性状况，在当前商业银行的流动性风险管理主要依赖于央行的强制措施，商业银行的流动性风险管理表现为表面化，不能根据商业银行自身的经营状况和业务状况匹配相应的管理指标和管理办法，从而，资产负债的管理结果也同时不能取得很好的效果，不能使商业银行的资产和负债充分的运用，不能真正的实现商业银行流动性的最有管理。

三、解决我国商业银行流动性风险管理问题的对策

1、提高流动性风险的管理意识。由于，商业银行缺乏对流动性风险的管理意识，所以才会在流动性风险管理方面出现诸多问题。所以，银行监管部门，必须以坚持审慎为监管原则，即便是处于经济繁荣阶段，银行财务状况良好，也要严格恪守职责，定期对银行进行压力测试，及时发出预警，这样才能将风险扼杀于萌芽期。

2、建立科学有效的流动性风险预警机制。流动性管理主要内容包括科学预测流动性缺口和寻求弥补流动性缺口的合理对策两个方面。要想有效的进行流动性风险管理，商业银行要从传统经验型管理方式转变为更为标准的、专业的科学化管理方式，并将构建风险监测预警系统作为管理的核心。为了能够准确预测和分析资产负债流动性，就要通过预测和分析流动性攻击和需求变化情况，来对潜在的流动性进行衡量。

3、加强对资产负债管理模式的应用。我国商业银行要对资产负债管理模式的应用，资产负债管理就是说银行如何用最低的成本取得最高的效益，充分认识到商业银行的资产负债的状态实现银行的盈利性经营，在当前这个市场经济模式下，商业银行要想达到所预期的目标也就是最低的成本最高的收益就必须高效有序的管理资产负债，只有实行资产负债管理这一模式才能取得预期效果，所以这就要求商业银行养成一个经营的意识，银行的所有员工都要时刻铭记着资产负债这一经营模式，做到思维和行动的双重结合，还要认识到商业银行实行资产负债管理，更有利于商业银行的自我发展和进步，从而促使商业银行走上一条良性发展的道路，再次要树立集约化经营观念，调高资产的质量，规范银行的经营行为，实现盈利性的管理。

综上所述，在经济全球化和金融全球化的发展形势下，为了有效的提高商业银行的高效运行，就必须确保银行资产高度安全的同时，要有适度的流动性，在商业银行不断成长的的路途上，商业银行要面临着诸多的风险，其由于国家对于商业银行提供的强有力支持，同时，也因为居民存款储蓄多变性，这使得商业银行对流动性风险管理重要性的认识还不够充分，这也给商业银行未来的顺利发中，流动性风险是主要的经营风险，流动性风险管理的成败关乎着整个商业银行的生死存亡.

【参考文献】

［1］白华．商业银行流动性风险管理的现状与对策［J］．天津财经大学，2014(6)

［2］曹丹蕊．我国商业银行流动性风险评价研究［D］．华南理工大学，2013

［3］余永华．商业银行流动性风险测量与分析［D］．西南财经大学，2012

作者：谭新伟 宋朋 单位：河北大学经济学院