金融监管中压力测试的应用范文

摘要:在现代生活中，金融监管对社会的稳定和发展有着重要的影响。随着我国经济能力的发展，我国对金融监管的要求越来越高。由于技术等方面的不足，我国现有的金融监管体系存在着一定的问题和不足。为了推动我国金融监管的发展，我们需要将压力测试应用到其中。在本文中，我们通过对金融监管的发展现状的分析，探讨了金融监管体系现存的问题。同时，我们通过对压力测试在金融监管中的应用价值的分析，结合实际的应用方案，对金融监管中的压力测试具体的方法进行了研究探讨。这些研究对金融监管体系的完善和发展与压力测试的应用有着重要的意义，有很好的现实价值。

关键词:压力测试;金融监管;应用方法

1.引言

改革开放以来，我国经济建设取得了举世瞩目的成果，我国人民的生活水平也有了很大的提高。在经济建设的过程中，我国人民逐渐认识到金融监管对经济发展和社会进步的重要意义。经过多年发展，我国逐渐建立起了比较成熟的金融监管体系，对于推动我国经济的发展起到了重要的作用。进入新时代后，世界经济格局逐渐发生了变化。我国传统的金融监管体系也逐渐暴露出一定的问题和不足。为了满足我国经济发展的需要，我国需要对现有的金融监管体系进行完善。压力测试作为检验金融机构面对突发状况的可行性的重要方法，对于完善金融监管体系有着重要的意义。但要实现压力测试在金融监管中的应用，需要注意其方法。本文拟通过分析我国金融监管体系的发展现状和其中存在的问题，对压力测试正在金融监管中的具体应用方法进行研究探讨。

2.金融监管问题分析

金融监管对于现代经济的发展有着重要的意义。长期以来，金融监管的建设也受到了人们的广泛关注。由于时代的变革，我国现有的金融监管体系逐渐暴露出一定的问题，对我国经济的发展产生了一定的消极影响。

2.1金融监管发展现状分析

金融监管是金融监督和金融管理的总称，是指政府通过特定的机构对金融交易行为主体进行的某种限制或者规定。从本质上来说，金融监管是一种具有特定内涵和特征的政府规制行为。金融监管对于金融市场的建立和现代经济的发展都起到了十分重要的作用。经过多年发展，金融监管的具体定义已经发生了变化。狭义上的金融监管是指中央银行或者其它金融监管当局根据国家法律的相关规定对整个金融业实施的监督管理，其中包括金融机构、金融业务等等。从广义上来说，金融监管则除了上述定义外，还包括了金融机构内部的控制与稽核、同业自律性组织的监管和社会中介组织的监管等等。我国也在根据时代的变化，对金融监管的具体条令进行相应的调整和改变。建立金融监管体系最重要的目的，是为了维持金融业健康运行的秩序。在此过程中，还要通过货币储备和资产分配等实现向国民经济的其它领域传递货币政策的目的。除此之外，金融监管还可以在一定程度上避免贷款发放过度地集中在某一个行业，从而保证公平有效地发放贷款。

2.2新时代背景下金融监管存在的问题

进入新时代后，世界经济体系都面临着新的发展和变革。我国的经济体系也不例外。目前，互联网经济正在我国经济体系中扮演着越来越重要的角色。作为新兴经济，互联网经济在运行、监管方面都存在着比较大的漏洞，对我国经济的发展造成了一定的冲击。因此，我国金融监管体系也需要进行改革，以满足新时代背景下经济体系改革的需要。近年来，我国发生了多起网贷事件。从最早的“裸贷门”事件到后来的P2P网贷，我国已经出现了很多由于不正常贷款而导致的社会恶性事件，在民众中造成了十分严重的影响。我国人民也对我国金融监管体系提出了质问，认为金融监管体系在该方面存在比较大的漏洞，从而导致了上述事件的发生。互联网经济只是我国新时代经济的一个缩影。在新时代背景下，金融的运行方式等都发生了比较大的变化。我国原有的金融监管体系尽管比较成熟，但在新时代中还存在着比较大的缺陷。特别是对部分新兴的经济行业，更是存在着监管不力等问题。为了推动我国金融监管体系的发展，弥补其中存在的不足，有必要将压力测试引入到金融监管中。

3.压力测试与金融监管

压力测试对于新时代经济的发展有着重要的意义。目前，压力测试已经在金融监管中取得了一定的应用成果。

3.1压力测试方法应用现状分析

传统上的压力测试是指将整个金融机构或者资产组合等放置在某一特定的极端市场环境下。这种市场环境一般是人为主观想象出来的，例如利率骤升100个基本点，或者某种货币的价值突然下跌比较大的幅度等等。然后对金融机构或者资产组合在这种由于剧烈变化的市场环境而产生的压力下的表现状况进行测试，并观察其能否有效面对这种市场的突变。通过采用压力测试的方法，可以帮助金融机构或者资产组合等充分了解潜在风险因素与机构财务状况之间的关系。通过深入地分析相关机构抵御风险的能力，形成可以提供给董事会以及高级管理层讨论并实施决定的应对措施，并针对可能对金融机构产生冲击的极端事件进行预测。由于压力测试对于金融机构的发展和运行有比较大的帮助，我国一直也十分重视压力测试在金融机构中的应用，并形成了比较完善的应用体系，积累了丰富的应用经验。

3.2压力测试在金融监管中的应用价值

金融监管作为现代经济发展中的重要组成部分，其发展研究自然受到了人们的广泛关注。为了推动金融监管的发展，人们也将压力测试应用到了金融监管中，并取得了比较好的成果。目前，压力测试在金融监管中最大的应用价值是计算金融机构的风险价值。特别是对于在险价值的计算，更是起到了十分重要的作用。在正常的市场情况下，在险价值是一种非常可靠且实用的风险计算工具。在险价值是指在一定的时间内和一定的置信度条件下，投资者最大的期望损失。通过这种风险度量方法，可以有效地实现对金融机构的监管等。如果市场发生动荡等状况，人们则一般采用压力测试或者情景分析的方法作为在险价值的辅助工具，实现对市场风险的分析。因此，在现代的金融监管行业中，人们一般将压力测试作为对在险价值的重要补充手段。压力测试的有效应用也是人们重点关注的问题之一。

4.压力测试在金融监管中的应用实践

压力测试对金融监管的发展有着重要的意义。目前，压力测试已经在金融监管中取得了一定的应用经验。本文通过分析多方资料，对金融监管中的压力测试内容和实际应用案例进行了研究探讨。

4.1金融监管中压力测试内容分析

在现代生活中，压力测试在金融监管中的应用价值主要集中在弥补现有风险预测方法的缺陷，特别是在险价值模型中的固有缺陷。目前，在险价值模型中存在的问题主要有三点:首先是在险价值模型的概率选择存在一定的问题。在险价值的计算基础要建立在一定的概率水平上。而概率水平与置信区间之间的影响考虑则有所不足。而错误的概率水平的选择则会严重影响到最后的计算结果。其次，在险价值模型对于波动性和相关性的问题考虑存在着不足。现有的在险价值模型都建立在已有的历史资料基础上，对于新时代背景下的市场冲击波动性和相关性考虑度不足。最后，在险价值模型在进行假设问题的计算的时候，部分情况下会忽视掉真实的市场情况。问题计算需要一定的模型基础，而现实的市场情况在一定情况下呈现出比较大的随机性，并不完全符合该数学模型。以此为基础开展的在险价值问题计算得出的结果，也会与实际结果有一定的出入。

4.2金融监管中压力测试的实际应用分析

我国为了顺应时展的要求，也正在大力推动压力测试在我国金融监管中的应用，并取得了比较好的应用成果。我国金融监管中压力测试应用项目最早于2001年3月开始推广，主要是为了响应国际货币基金组织的呼吁，也是为了提高我国内部对金融部门脆弱性的评估和监测。而实际的银行评估活动则在2003年9月正式展开。通过对我国四大国有银行的评估，我国取得了比较丰富的应用经验。并以此为基础，推广到了整个银行行业中。在压力测试结束后，各银行也会将评估的结果等以报告的形式进行汇报，并对其中的问题、原因等进行了详细分析。

5.压力测试在金融监管中的应用方法

为了推动压力测试在金融监管中的应用，本文通过分析我国的实际应用案例，结合相关技术的发展特点，对具体的应用方法进行了总结。

5.1系统性的压力测试方案的建立

首先，我们需要建立完整的、系统性的压力测试方案。目前，我国所采用的金融监管压力测试方案是在实践的基础上发展而来，并根据时展的变化进行了一定的调整。但随着新经济时代的来临，我国金融监管压力测试体系暴露出了系统性不足的问题，无法应对新出现的各类市场情况。因此，我们建议我国相关部门要在现有的实践基础上，结合时代技术发展的特点，建立系统性的金融监管压力测试体系。在新体系建立的过程中，要重点考虑到新兴经济对市场的冲击和对金融机构的影响。特别是互联网经济，更是需要建立系统完整的金融监管压力测试方案，以提高金融机构和相关资产组合在互联网经济下的稳定发展能力。

5.2压力测试在金融监管中的应用要点

压力测试要实现在金融监管中的妥善应用，需要注意其应用要点:首先，在进行压力测试的过程中，要注意对情景分析和模拟分析的利用。情景分析和模拟分析是实现压力测试的重点，对于具体的计算结果也有比较大的影响。因此，需要受到人们的重点关注。其次，压力测试的子模型需要各银行根据自己的实际情况进行建立。不同银行面对的市场情况也有所不同，在进行具体的压力测试的过程中，银行要根据自身的发展状况，建立适用于自身的压力测试子模型。除此之外，在进行压力测试的过程中，还需要注意对相关机制和制度的完善，避免由于制度漏洞而出现压力测试结果偏差的问题。

6.结束语

金融监管对未来经济的发展有着重要的影响。为了推动金融监管的发展，我们需要将压力测试应用到其中。本文通过分析多方资料，对金融监管的发展现状和压力测试的应用现状进行了研究，并结合实际的应用案例，对压力测试在金融监管中的应用方法进行了探讨。这些研究对金融监管的发展和压力测试的应用有着很好的帮助。

参考文献:

［1］皮坡特罗•潘泽，维普•K•班赛尔.用VaR度量市场风险［M］.机械工业出版社，2002.

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［3］杨鹏.压力测试及其在金融监管中的应用［J］.上海金融，2005.

作者：赵雨丝 单位：中国人民银行长春中心支行