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银行信贷质量与经济效应的整合

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一、银行信贷质量与地方经济发展之间关系的协整分析

为尽可能有效反映地方经济发展、银行信贷质量二者间的相互关系,为相关政策出台提供有益参考,本文选取2006~2013年间南平市相关经济金融季度指标进行计量分析。各变量数据源于2006~2013年南平市及福建省统计年鉴、南平银监分局非现场监管报告,其计量分析在Eview6.0软件上实现。

(一)地方经济发展对银行贷款质量的作用力1.指标选取与数据说明。本文采用贷款同比增速(R_LD)、不良贷款率(R_NPL)来衡量银行贷款的量与质;采用地区国内生产总值同比增速(R_GDP)来衡量地方经济发展水平。由于2006年前各农村信用合作联社的不良贷款的统计方法和统计口径不同于其他商业银行,故本文不良贷款率截取2006年末至2013年9月末间的季度数据。2.变量的平稳性检验。为了避免出现虚假回归,需要对以上3个时间序列变量的平稳性进行单位根检验。经检验,3个序列均为非平稳序列。而经过一阶差分后,结果显示(见表1)变量R_NPL、R_GDP在1%显著性水平下为一阶单整;而变量R_LD在5%显著性水平下则为一阶单整。可见,若对变量直接进行回归,便会出现虚假回归,因此本文通过构建协整模型来分析3个序列变量间的相互关系。3.建立向量自回归(VAR)模型。在进行变量的Johansen协整检验前,要求选取并确定最佳滞后阶数的VAR模型,其残差不存在自相关且呈正态分布。经检验,最佳滞后阶数为1,据此建立VAR模型,具有一定的稳定性。最后,进行Johansen协整检验(结果见表2)。由表2可见,在5%的置信水平下,变量间只存在着一组协整关系。协整方程如下:(R2表示调整后的平方值;DW表示DW统计量,是用来检验残差是否呈正态分布;F表示F分布下的统计值。下同)式一表明,R_NPL与R_GDP、R_LD之间存在着显著负相关关系。亦即不良贷款率与地方国民经济增速、贷款增速之间有着长期稳定的相关关系。地方生产总值同比增速每提高1个百分点,不良贷款率相应降低0.068个百分点;贷款同比增速每提高1个百分点,不良贷款率则相应降低0.005个百分点。4.变量的格兰杰因果关系检验。协整分析结果只能说明3个变量之间存在着长期的相关关系,但并不能说明3个变量之间存在短期内的因果关系。以下本文进一步对变量进行Granger因果关系检验,结果如下:从表3可以看出,在5%的显著水平下,R_GDP、R_LD与R_NPL之间互为格兰杰原因;R_LD是R_GDP的格兰杰原因,而R_GDP不是R_LD的格兰杰原因。这一结论表明,地方生产总值同比增速、贷款同比增速是影响不良贷款率变动的原因;贷款同比增速、不良贷款率是影响地方生产总值同比增速变动的原因。

(二)银行贷款质量对地方经济的反作用力同以上“(一)”中的计量分析方法(为避免重复,步骤省略),可求得:式二表明,R_GDP与R_NPL之间存在着显著负相关关系,而与R_LD之间存在着正相关关系。不良贷款率每提高1个百分点,地方生产总值同比增速降低0.7个百分点;贷款同比增速每提高1个百分点,地方生产总值同比增速则提高0.07个百分点。

二、主要结论

(一)不良贷款率与贷款同比增速呈负相关,说明可通过增加发放贷款以扩大分母来降低不良贷款率,但其作用极其有限,贷款增速每提高1个百分点,不良贷款率仅下降0.005个百分点,且在现实中这种方法受资本监管及风险控制、市场竞争等多种因素的制约。因此,现代银行业机构只有摒弃传统的规模情结,实行差异化竞争战略,细分市场,优化业务结构,提高风险管理水平,才能显著提高信贷质量。

(二)不良贷款率与地方生产总值同比增速呈负相关,说明经济发展水平的高低可以作为不良贷款率变动的先行预警指标,且其效果较为明显,地方生产总值同比增速每提高1个百分点,不良贷款率相应下降0.068个百分点。因此,银行业机构不仅要完善内部的风险管理,还要根据宏观经济运行特点和变动趋势,前瞻性地强化外部经济风险预判处置能力。

(三)地方生产总值同比增速与不良贷款率呈负相关,与贷款同比增速呈正相关。当不良贷款率上升时,银行业机构放贷将更加谨慎,各银行普遍收紧其分支机构的贷款权限,银行业服务实体经济的实力下降,当地经济复苏步伐进一步放缓。因此,地方政府要尽可能地为当地金融机构化解不良贷款、防范信用风险等创造有利条件,提供必要的政策支持,优化金融生态环境。

(四)银行业监管部门必须充分发挥自身的专业优势,遵循逆周期审慎监管原则,加强对银行业信贷业务的窗口指导和风险预警。

三、相关对策

(一)优化信贷结构组合1.优化行业组合。银行业机构应摒弃传统的规模情结,实施行业信贷限额管理,运用行业差别化定价策略,合理配置周期性和非周期性的行业信贷资源,实现行业信贷结构的合理布局。密切跟踪宏观经济形势,加强行业波动周期研究,实现周期性行业信贷与宏观经济波动的逆向动态调整,确保信贷投放在经济过热时不过度,在经济低迷时少损失,从而有效降低信贷风险。2.优化产品组合。银行业机构应细分信贷产品市场,一要大力发展受经济周期影响较弱的个人信贷业务,并将其提升至经营战略高度,逐步提高个人信贷比重,促进商业银行的经营转型。二要大力发展受经济周期影响较小的“三农”等公司业务,有效化解宏观经济大幅波动的不利影响。三要大力促进公司信贷产品创新,降低银行信贷顺经济周期波动的幅度。在经济发展期,应适度增加贸易和基建类融资产品,努力提高银行经营效益;在经济低迷期,应支持具有潜在市场前景的贷款项目,针对行业龙头企业实施反周期支出的需要,适度配置并购贷款、重组贷款等信贷产品。3.优化区域组合。我国经济块状发展特点明显,各地经济发展水平严重失衡。一般而言,当地经济活动越活跃,市场化程度越高,对宏观经济波动就越敏感,因此,信贷资源配置不宜过多地向经济发达地区倾斜,需兼顾发达地区与一般地区的信贷需求,避免信贷资源区域配置过于集中而带来信贷风险。

(二)完善提前反应机制1.提升预判水平。银行业机构应健全机构,集中资源,及时研判经济金融运行趋势以化解系统性经济风险,深入分析中央政府、监管当局和地方政府的有关政策以规避政策抵触风险,为从战略高度确定银行业务重点发展方向、适时把握信贷业务进出时机和对象,夯实基础。2.完善风险管理。银行业机构应完善信贷风险内控制度,强化风险管理部门的独立性和权威性,实现对经济运行和信贷风险的全程有效监控。合理确定职能分工,实现风险管理职责在信贷各条线、上下级之间的有效协调和科学联动。3.强化分析能力。银行业机构应学习借鉴国外先进的信用风险度量管理模型,建立健全适合本行实际的以定量分析为基础的信贷风险管理系统,以数理模型为基础,以报表数据为依据,以贷款“三查”为辅助,完善银行内部企业信用评级,综合评估信贷资产预期风险,客观预测信贷业务违约概率,及时调整信贷风险管理政策,努力提高信贷风险管理的前瞻性、适应性和针对性。

(三)巩固社会信用基础1.优化社会信用环境。一要提高信用立法层次,加快信用立法步伐,完善现有征信规章,逐步健全社会信用管理法规;二要加强全社会范围内的信用教育、科研和培训,逐步强化诚实守信观念;三要规范信用中介机构管理,促其客观、公正、独立地运营。2.强化信贷风险防范。一要加快工商、海关、税务、审计、保险、交通等单位有关企业和个人信用信息系统的健全完善和联网共享,逐步形成全社会统一的信用信息系统;二要明确政府权力运行边界,建立单一信用监管主体,淡化政府信用服务职能,鼓励信用中介机构发展壮大,逐步完善对信用行业的监管;三要通过组建政策性担保机构、建立财政补偿基金和实行税收优惠等措施,逐步完善信贷风险补偿机制。3.助力信贷风险化解。各级司法机关要从维护市场经济秩序、维护信用道德价值、维护银行信贷安全出发,严格依法处置清收不良贷款。各级地方政府要与当地法院携手,建立不良贷款处置清收“绿色通道”,实现对银行信贷债权案件的快审、快结、快执行,严厉打击各类逃废银行债务行为。

(四)改进银行业机构监管1.增强银行资本约束。监管部门应加强对巴塞尔新资本协议的研究,以资本约束控制信贷风险为主旨,以提高银行风险管理水平为目的,完善监管政策法规并严格执行,逐步帮助银行业机构转变重业务发展、轻风险管理的偏颇认识,树立现代银行风险管理理念,促进其转型升级发展。2.实现监管信息大集中。应完善现有央行征信系统、银监EAST系统和1104非现场监管信息系统等监管信息系统,加强数据信息的采集、归类和分析,促进信贷业务规范有序运行,确保信贷违约客户无法续贷。在此基础上,逐步创造条件,按照联网共享和混业监管的思路,整合上述监管系统信息资源,收集地方信用信息系统信息,尽快建成完善符合今后银行信贷监管要求的统一的金融监管信息系统,全方位提升银行信贷外部监管质量。3.健全各方联动机制。一要组织银行业机构通过签订单一贷款客户统一授信公约等形式,探索贷款客户授信总额联合管理机制。有关银行业机构在统一授信额度内根据公约发放贷款,续做业务,互通信息。当出现信贷风险苗头时,可由属地银监部门组织债权银行与地方政府、有关部门和贷款客户共同协商维权。二要完善地方政府、监管部门、银行业机构和贷款企业四方联动机制,通过召开联席会议、公布违约名单、互通客户信息等方式,促进银行业机构熟悉国家经济政策,掌握经济运行趋势,了解贷款客户情况,更好地防范化解因经济周期性波动而引发的信贷风险。

作者:课题组单位:中国银行业监督管理委员会南平监管分局

银行信贷质量与经济效应的整合责任编辑:田老师    阅读:人次