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利率市场化下的商业银行风险管理

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摘要:商业银行风险管理是商业银行内部非常重要的一项工作,为了提高商业银行风险管理的工作效率及质量,从而保证商业银行处于正常运转状态,进而为商业银行积累更多工作经验,便有必要在综述商业银行概念的基础上,分析利率市场化下商业银行风险类型,就提出具体的管理措施进行深入探究。

关键词:利率市场化;商业银行;风险管理

近年来,随着我国经济不断发展,城市规模不断扩大,商业银行数量不断增多,商业银行风险管理水平已取得一定进步与发展。同时,为了顺应时代发展潮流,满足日益严格的管理工作要求,商业银行风险管理的工作重心逐步向利率市场背景下提出管理措施转变。其中,商业银行(英文简称CB)属于银行类型,指对外开放储蓄、汇兑、贷款及存款等业务承担信用中介的金融机构,其业务范围包括办理票据贴现、发放贷款及吸纳公众贷款等,并且商业银行由国家特许成立发放银行经营许可证,普通商业银行没有货币发行权,侧重于贷款业务及存款业务。鉴于此,本文针对利率市场化商业银行风险管理的研究具有重要意义。

一、利率市场化下商业银行风险类型

利率市场化下商业银行风险可分为利率风险及信用风险,利率风险又可细分为:期限错配风险、收益率曲线风险及基准利率风险。其中,期限错配风险指由于利率波动或现金流量时间差所产生的风险。我国商业银行存在较为严重“短存长贷”问题,利率敏感性资产呈负缺口,并且伴随利率频繁波动,商业银行资产及负债利率敏感性不可预料变化概率上升,造成资产负载期限结构无法匹配风险概率增大。

二、利率市场化下商业银行风险管理措施

(一)完善管理体系

现阶段我国大部分商业银行以总分行制为主,业务流程化程度低造成利率风险分散于各个部门,风险管理工作侧重于流动性及安全性缺少整体性。因此在实际管理的过程中,商业银行主动转变传统工作理念,坚持实事求是的工作原则,加大对于利率市场化下风险管理的重视程度,以银行内部体制为切入点增强风险管理水平,不断完善风险管理机制,形成由决策-管理-执行的程序化风险管理流程,有助于落实各项管理政策消除利率风险于可控制范围内,进一步摆脱管理机制限制。同时,构建与银行业务运作相关的内部风险监管体系,层层把控内部审计、职能管理及业务人员以达到完善管理构架的目标。

(二)增强管理水平

一般说来,国际商业银行利率风险管理模式由定性管理向定量管理转变,而我国商业银行仍处于利率市场化稳定过渡期,侧重于积累数量结构及资产负债期限等数据,为构建利率风险管理体系提供强有力的支持。因此在实际管理的过程中,商业银行主动转变传统工作理念,坚持具体问题具体分析的工作原则,不断增强利率风险管理水平,纳入复杂程度、银行规模及业务性质等指标尽量准确计算可量化风险评估不可量化风险,并且通过敏感性分析、情景分析及压力测试等方法以宏观主要变量为依托预测利率变化幅度,构建利率风险评估体系衡量商业银行利率风险程度评估风险损失价值,便于及时调整资产负债业务。总之,需增强管理水平,从而使商业银行风险得到有效控制。

(三)改进定价机制

商业银行产品定价能力强,能有效避免价格过高客户流失或价格过低收支不平衡,一旦采取相对应服务策略及营销策略能降低客户对定价敏感性,以达到提高客户忠诚度及满意度的目标。同时,利率市场化现已成为贷款产品竞争的关键性因素,即便完整的基准利率曲线为商业银行产品定价提供数据参考,但是伴随市场环境及企业经营发展的变化,企业溢价水平波动幅度大。因此在实际管理的过程中,商业银行主动转变传统工作理念,坚持可持续性发展的工作原则,综合考虑大环境及客户信用程度合理确定基准利率水平,尤其是市场心理预期、国内外利率水平及国内经济政策等风险因素。

三、结束语

通过本文探究,认识到在社会经济稳健发展的大背景下,我国城市规模不断扩大,商业银行数量不断增多,商业银行风险管理工作水平逐步成熟,社会对于商业银行风险管理工作提出全新的要求及标准。如何在利率市场化大背景下做好商业银行风险管理工作,是管理人员在实际工作过程中所面临的主要问题。因此,综述商业银行的概念,分析利率市场化下商业银行风险类型,提出具体的管理措施具备显著价值作用。

参考文献:

[1]田艳君.利率市场化对城市商业银行风险管理的影响[J].企业改革与管理,2014,23:87-88.

作者:吴梅 单位:徽商银行合肥分行风险管理部

利率市场化下的商业银行风险管理责任编辑:张雨    阅读:人次