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金融危机下银行业风险管控策略范文

时间:2022-08-09 01:05:46

金融危机下银行业风险管控策略

金融危机又称金融风暴(TheFinancialCrisis),是指一个国家或几个国家与地区的全部或大部分金融指标(如:短期利率、货币资产、证券、房地产、土地价格、商业破产数和金融机构倒闭数)的急剧、短暂和超周期的恶化。在存款货币银行的管理中,风险管理一直备受关注。风险管理不是指消除风险,实际上风险是无处逃避和躲藏的,关键是学会驾驭与管理金融风险。消除风险管理是指在一定风险水平下以利益最大化保持风险和收益的平衡,一定风险承担带来的收益抵消全部风险损失后,还有特定的利润,这便是银行风险管理的核心。爆发金融危机环境下,银行若能够增强自身抗御风险管理的能力,则能够将风险系数降到最低。

1我国商业银行风险管理存在的问题

1.1信息风险管理我国商业银行经营的主要收入来源在于存贷利益收益,据不完全统计,存贷利益收益约占至全国商业银行年度收益的70%左右。目前,我国商业银行还没有真正建立自己的风险信用风险度量模型,信贷资产的信用风险评价基本各家银行自己的客观判断。

1.2市场风险商业银行的市场风险管理刚起步,管理水平不高,缺乏专业人才,由于实行利率管制和相对固定好的汇率制度,我国商业银行比较侧重于信贷资产信用风险管理,缺乏对市场风险的重视,随着人民币利率市场的进程的推进,存贷款计息方式也日益市场化,固定利率房贷以及其他特定利率计息方式日益普遍,利率缺口风险特逐渐加大。商业银行面临的市场风险将更大更复杂。目前商业银行尚不能完全适应市场风险日益增大的要求,特别是在市场风险的计量方法、工具、系统方面缺乏有效措施。

1.3操作风险亚洲金融危机的教训为银行业规避操作风险提供了经验和教训。这些国家并没有大规模举债,只是通过证券市场吸引了大量外资,但是,这并不等于说新兴市场国家不面临着金融危机,这种金融危机的形式是以大量的资金倒流导致本国证券市场价格大幅度缩水、本币贬值,从而使得本地投资规模下降、经济增长速度放缓甚至于衰退。操作风险虽然为近来管理的热点,但我国商业银行对操作风险还未能有一个综合系统的理解,无论操作风险管理理念、还是体系,或操作平段口,都有在很大缺陷,这已成为制约商业银行操作风险管理的主要障碍。近年来的齐鲁银行票据案,中山银行行长潜逃案都说明了这一点。

2美国金融危机对我国银行业的影响

次贷危机对我国银行业造成直接损失虽小,间接影响却不容低估。其中银行不良贷款率上升,次贷危机导致世界经济增长全面放缓,在信用风险方面,要表现在两个方面,一是出口企业需求下降,纺织、钢铁出口企业导向型企业以周期性企业压力大幅下滑,东南沿海地区表现较为明显。不过目前来看,出口企业在银行信贷总量中占不高,所形成的不良贷款占比较低,对银行贷款质量的总体影响有限;中小企业融资难,资金短缺现象十分突出,加之人民币值,外需减少等因素影响。部分中小企业甚至面临生存危机。大量外资涌入,更加了大国内金融市场不稳定的因素,尤其房地产市场形成的泡沫经济,加之国内地产市场调控方敏存在问题等,这些对银行企业来说都是管理风险存在的隐患。

3我国商业银行风险管理的对策

3.1树立风险防范与控制观念,增强风险管理意识商业银行是一个国家金融和经济的核心,商业银行经营的好坏,直接关系着一个国家的经济稳定。金融机构必须强化风险意识,健全管理制度,规范经营管理,其经营必须以规范审慎为原则,美国次贷危机就是一个很好教训。因此商业银行在风险管理的过程中,必须增强风险管理意识。特别是随着外国商业银行的进入和我国商业银行相互间合作与竞争不断加强,我国商业银行在国际领域不断深入,浓度着开拓海外市场。面对充满机遇和挑战的国际金融市场,我国商业银行在投资过程中要不断提高应对风险意识。

3.2全面贯彻《巴赛尔新资本协议》2000年的《巴塞尔新资本协议》将风险分为信用风险,市场风险、操作风险三大类风险和其他风险。信用风险是银行面临的主要风险,就是指银行的客户或对于无力履约的风险。操作风险是指银行内部控制,信息系统的缺陷以及公司治理控制失效导致的风险,这类风险是由于人为错误,系统失灵,不正确的流程和无效的监督等原因形成,其他风险包括流动性风险、国家和转移风险、法律风险和声誉风险等,银行面临的各种风险在业务发展中是相互交叉的,并呈现出连锁态等。商业银行在风险管理中,一直很注重信用风险,而忽视市场风险和操作风险。实施《巴赛尔新资本协议》,将三类风险同时纳入监管统一框架,这是我国商业银行有效进行风险管理的必然选择。因此,目前中国商业银行把达到资本充足率与实现利润最大化目标,作为商业银行的经营目标和提高竞争力重要手段,这也是贯彻《巴赛尔新资本协议》的结果。

3.3严把信贷闸门加强贷款管理首先把还款来源作为首要考虑因此,除了注重自有流动性风险管理以外,银行对于客户现金流管理,还款来源关注永远摆在贷款管理首位。其次关注等二还款来源,是信贷投放过程中关注焦点。然而,银行信贷资产的长期性占市场强烈周期性往往难以匹配,市场上涨时繁荣和后跌的惨烈点让置身其中银行无所适从,要警惕经济周期出现拐点后,在紧缩政策下,市场资金绷紧给银行资产带来风险隐患。

4未来银行业会怎样?

当下很多经济学家认为银行业资产安全没有任何问题,还举出很多看似很有说服力的数据———贷存比率平均65%左右,表明当下很行有充足的理念,可以助缓冲未来可能出现不贷款损失,使很多人觉得当下银行非常安全。其实这种说法有一定的误导性,忽悠了很多人,但是也有一些老百姓清楚认识这一点,其中一点也是很重要的一点,就是现在所有上市银行股值没有上涨,反而下跌。贷存比率的衡量是流动性,而不是偿债能力,贷存比高的银行说明它可能过于依赖不稳定的短期贷款,而不是靠稳定的长期客户来给自己放贷提供资金,这可能出现银行现金储备不足,无法满足存款人要求的情况,这样银行极有可能破产。在贷款上,地方中小银行承担着过大的比例(中小银行确实在资金方面为地方经济发展作出了很大贡献,大银行贷款确实难,中小银行具有灵活性,贷款时间短的优势,不过近年来房地产行业的火爆,背后一大推手就是地方性中小银行,很多售楼处定点银行都是地方性银行)。

近期,中小银行发生流动性危机可能性不是没有,而是很有可能。目前中国银行行业坏帐出现,都是政府买单,这次如果坏帐潮出现,政府依然可以买单,但只是口头国有大银行,而刚刚成长起来的地方中小银行坏帐如果出现也是很惊人的,这个单如何买?在这里加强银行风险管理就是显得尤为重要。

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