商行风险管理对策研讨范文

近年来,美国次贷危机引发了全球性的金融危机。我国的一些金融机构也出现了问题。因此,我国商业银行要吸取教训,切实加强对风险的管理。

1、金融危机下我国商业银行面临的风险

(1)房地产信贷风险。近年来,以房地产业为代表的基础设施投资快速增长,银行的贷款资金也集中到这些行业上来。我国的房地产企业自有资金很少,大部分都是靠外部融资满足项目资金的需要。房价上涨吸引了更多的开发商进入,加大了对信贷资金的依赖,给商业银行带来了很大风险。我国商业银行既为房地产开发商建房提供贷款,又为购房者提供个人住房按揭贷款,承担着来自开发商与个人住房抵押贷款借款人的双重风险。由于我国的房地产泡沫在部分大城市很严重,而房价不可能只涨不跌,一旦房地产泡沫破裂,将导致银行大量坏账产生,严重危害我国的金融稳定。

(2)粗放式信贷管理风险。我国商业银行现行信贷客户评级办法在总体结构、等级结构、评级程序、信息收集等方面都比较粗,所用的信用等级划分也较粗,例如,一些商业银行将客户信用分为四级,即AAA、AA、A、BBB,而巴塞尔协议要求至少为八级,在每一级别存在略升和略降的情况,如出现AA+、AA-。这种粗放式的信贷管理方式,在宏观经济环境好的情况时并未显露,但在目前金融危机环境下,很可能使商业银行踏上未知的“地雷”,使信贷资产遭受损失。

(3)企业信用风险。次贷危机对我国银行业造成的直接损失虽小,间接影响却不容低估。其中之一就是不良贷款率的上升。在出口企业风险方面．我国的出口需求下降,纺织、钢铁等出口导向型企业以及周期性行业企业的盈利大幅下滑。出口企业关闭现象增多,私营企业出口受到较大冲击,尤其对中小、民营、劳动密集型出口企业影响较大。随着国际经济环境的恶化,我国经济增长速度的放缓,企业经营面临越来越复杂的经营环境,多种因素交织在一起,对企业的经营状况和盈利水平产生明显的不利影响。在后金融危机时代,银行的信用风险将会增大。

(4)内部信贷控制风险。商业银行内控薄弱是普遍存在的问题。近年来发生的多起骗贷案件及信贷的操作制度不健全、执行不到位等问题,充分暴露了国内商业银行内部控制存在的缺陷。如缺乏系统的内部控制制度和主动的风险识别与评估机制,内部控制措施零散等。信贷风险的内部控制还没有形成体系化、标准化。这就要求信贷风险管控水平在经济的下行通道中进一步提高。

(5)利率、汇率变化带来的市场风险。尽管我国经济目前因人民币升值而承受着巨大的调整压力,但一旦人民币汇率急剧贬值,我们同样要蒙受严重冲击,特别是为了降低利息支出和取得额外汇兑收益而借人大量外币债务的企业。届时将陷入类似1997年金融危机后韩国财团的境地,我们对这些风险必须予以足够的关注。固定收益类产品对利率变动的敏感性较高。在利率变化比较大的情况下,市值变化也可能比较剧烈。

2、金融危机下银行加强风险管理的措施

(1)严密监控房地产市场风险。房地产业作为我国繁荣的支柱产业之一,直接或问接地关系到上下游几十个行业,客观上决定了房地产业在传导危机中,能够使危机迅速地扩散蔓延到宏观经济的各个领域。因此我国中央银行及商业银行应密切跟踪监测房地产市场发展和风险变化,对风险向上下游行业传递的情况加以关注,防患于未然。结合国家产业政策变化和各行业之间的关联影响,及时动态调整行业和客户授信政策。严格授信标准,对受房地产市场风险影响较大的上下游行业,实行贷款总量控制:对行业内规模小、实力弱的企业的信贷予以约束。加强对已发放的相关行业贷款的风险监控,加大客户实地查访频率,密切关注企业经营情况,及时发现和预警潜在风险。

(2)改进和完善内部评级体系。随着商业银行业务不断丰富和发展,信用风险的范围和特点也在发生变化,对内部评级体系必须不断加以改进和完善。为此,商业银行应健全专业机构和队伍,负责内部评级体系的运行、维护、升级和创新。建立起适合国情的内部评级体系,并在实践中不断修正和完善。正确把握贷款投向,切实加大贷款封闭管理执行力度。以重点产品和优质客户为营销对象,实行差别化的产品准入、客户准人和区域准入策略,促进信贷结构的优化,强化风险控制力,进一步改善贷款质量。重点支持资金实力较强、信用记录良好的客户,利用宏观调控的契机,积极做好房地产客户的结构调整。同时要强化大局观念,提高风险防范意识,建立与风险承受能力和管控能力相匹配的授信管理体制,防范房地产企业向商业银行转嫁风险,确保房地产金融业务稳定健康发展。

(3)加强对贷款企业资信的审查。在金融危机背景下,商业银行应充分重视企业基本经营管理能力和财务稳健性。第一,建立信贷风险预警体系及企业信用风险等级评价模型。贷款风险预警体系可对企业因财务变动、经营状况变动、重要管理人员变动等所导致的问题贷款的出现发出及时的报警信号,使信贷人员及时采取对策避免损失。企业信用风险等级评价就企业的管理状况、财务状况、信用状况、生产经营状况等诸多项目进行打分,然后加权平均得出总分值,确定其风险级别,进而确定贷款方式和贷款定价。第二,加强对贷款企业经营状况及发展前景的分析和监测,建立贷款企业资料数据库,加强企业违约、破产的预测、预报工作,使商业银行信贷资产避免或降低损失。第三,运用资产组合管理法,综合考虑经济环境、行业前景、企业发展等多方因素,降低和分散信贷风险。

(4)建立信贷风险内部控制制度。内部控制是操作风险管理的重要工具,绝大多数操作风险事件都是与内控漏洞或者与不符合内控程序有关。内部控制体系建设是系统工程,需要强化各部门职责,使其互相配合,提高内控体系的效率。我国商业银行应从以下几个方面加强内控机制建设:完善科学、有效、系统的内部控制制度,操作风险管理者可以制订针对性、操作性强的制度来进行防范。要改变过去内控制度重复与缺失并存局面,整合全行各业务部门的制度,形成全行科学、系统的内控制度;要建立相应的监督制约机制和科学的员工激励奖惩制度,确保内控制度的严格执行;加强对基层营业网点的有效监督,尤其要加强对基层分支机构负责人和重要岗位人员的监督,从源头上防范和控制操作风险损失事件的发生。

(5)未雨绸缪做好市场风险的防范。对于市场风险,要加强对国际经济形势的研究,加强对各主要国家利率走势的判断,降低利率风险:认真做好交易对手选择、风险披露、资产保管、纠纷处置等工作,事先准备好相关预案。重点做好汇率风险的防范,尽量分散币种结构。选择强势货币的投资标的,并充分利用期权、掉期和远期等衍生金融工具,来降低汇率风险。

总之,商业银行是我国金融业的核心,关系着国家的经济稳定。在金融危机条件下,商业银行的风险趋于全球化、多样化、复杂化,因此必须强化风险意识,健全风险管理制度,采取多种措施在资金的安全性、流动性、效益性之间找到平衡点,才能保障商业银行的持续健康发展。