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利率市场化对商业银行影响的探析

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一、利率市场化对商业银行的影响

1.降低了商业银行的利润空间

但目前而言,我国商业银行的主要利润来源于存贷利差。利率市场化让商业银行拥有了自主决定存款利率以及信贷利率的权利。随着国内经济的不断发展,商业银行之间的竞争日益加剧,为了抢占市场,商业银行大多会将提升存款利率、降低贷款利率作为银行提升客户量以及维持客户合作关系的重要手段。而商业银行存款利率的提升,一定程度上会导致商业银行的经营成本的提升,而商业银行一旦降低存款利率,则会导致更多的储户的流失;商业银行贷款利率的降低,虽然在一定程度上能为商业银行赢得客户的青睐,但实则会导致商业银行现代业务的利差急剧下降。整体而言,利率市场化虽然让商业银行拥有了自主决定利率的权利,但实际并未使得商业银行的存贷利差值得到提升,反而降低了商业银行的利润空间。

2.加剧了商业银行面临的利率风险

利率风险是源于市场利率的变动频繁,加上市场本身存在的诸多不确定因素的影响,导致利率水平变得难以预测,从而形成的风险。利率市场化一旦实行,商业银行的存贷利率受到央行规定的利率的影响逐渐消除。利率最大限度的放开,必然导致利率风险成为商业银行必须面临的一种风险。

3.加剧了商业银行面临的信用风险

利率市场化让利率变得难以预估,增加了利率的不确定性因素,促使借款人“逆向选择”,进而在一定程度上导致了违约率的上升。商业银行在实际经营过程中,更愿意将资金贷给愿意支付高额利息的人,虽然这能提升银行的短期收益,但愿意支付高额借款利息的人实际上本身都伴随着较高的风险,因此在一定程度上来说,是提升了银行的不良资产。加上银行对借款人的信用状况以及道德品质都难以有一个较为准确的掌握,加深了商业银行面临的信用风险程度。也正是由于“逆向选择”的存在,往往会使得银行的实际预期收益低于实际贷款利率的出现概率增加。

二、商业银行应对利率市场化的策略

1.正视风险,顺应利率市场化发展规律

正视风险,主要应注意三点:其一,防止过度的杠杆化,尽量避免因高收益、高波动等因素而形成的风险,还要积极的应对宏观经济调控而造成的负面影响。其二,坚持传统的银行管理方式及原则,在发展过程中,要做到审慎、科学、不盲从。其三,坚守风险管理底线,尤其要提升对系统性、区域性的风险的重视程度。另外在实际管理过程中,还应积极引进科学先进的风险管理技术,进一步提升商业银行风险防控水平。顺应利率市场化发展规律,商业银行首先应进一步提升利率市场化知识的普及率,让银行的员工了解掌握利率市场化相关知识,如:银行定价方式、市场利率的形成机理等,让员工能有效掌握交易规则获利以及规避风险机制。其次,强化银行内部治理,建立健全公司治理制度,提升公司治理的有效性。再次,商业银行要按照利率市场化的要求,积极的创新产品,与此同时,强化业务流程(如:授权管理、产品服务计价等),提升流程的增值内容,从而实现银行的绩效水平的提升。

2.积极引进先进的风险管理经验和技术,提升银行风险管理水平

目前,我国商业银行的风险管理办法以及重视程度都处于初级阶段,虽然已经掌握了一些相对较为科学的市场风险计量技术,如压力测试、敏感性分析、VAR值的计算等,然而随着利率市场化进程不断加快,商业银行面临的利率风险、信用风险也逐步加剧。因此,必须要积极的引进国外先进的风险管理经验和技术,如:利率敏感性缺口管理、利用利率衍生工具套期保值等。进一步加深各个业务单位对利率风险的认识,借助逐步完善的风险管理经验和技术,提升商业银行的风险管理水平。

3.健全体制机制,积极应对利率市场化

(1)建立起一套科学合理的利率市场化定价传导机制。需要从三个方面着手,首先,完善资金定价体系,科学合理的资金定价体系,在一定程度上能确保贷款定价的合理性,从而提升银行在同业竞争中的优势。其次,将利率风险作为资产管理的中心,一方面确立利率风险管理的核心地位,另一方面可以起到优化资产、负责结构,进而实现银行利润增长的目的。此外,还需要建立一套科学合理的利率传导机制,该机制应是由银行内部自上而下的,比如可以通过全额资金即时内部计价管理体系,促进市场、与商业银行自上而下的利率传导机制的形成,从而实现银行合理科学的定价。

(2)建立健全利率市场化风险管理体系。首先,需要拥有一套相对高效的风险管理组织机构体系,确立董事会、首席风险官以及风险管理委员会的权责,确保风险管理政策能高效率的实施。另需设立利率风险管理机构,明确各职能部门的权责,强化各职能部门的协调配合。其次,优化利率风险管理流程,包括对风险的识别、测量、处理以及评价等流程的优化。此外,需要引进更先进更科学的管理办法和技术,优化银行的数据统计系统以及利率风险计量系统,为利率风险管理提供技术支持。

参考文献:

[1]金中夏,李宏瑾,洪浩.实际利率、实际工资与经济结构调整[J].国际金融研究,2013,(08).

[2]刘胜会.美国储贷协会危机对我国利率市场化的政策启示[J].国际金融研究,2013,(04).

[3]肖欣荣,伍永刚.美国利率市场化改革对银行业的影响[J].国际金融研究,2011,(01).

作者:刘尚 单位:湖北工程学院新技术学院

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